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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es CEX–DEX arbitrage?

También llamado: CEX--DEX arbitrage

Definition 22.5 Markets III: Commodities, Energy and Crypto · Capítulo 22 — Maximal Extractable Value

CEX–DEX arbitrage is trading an automated market maker’s stale price back to the price on centralised exchanges after they move, usually hedged at once on a centralised exchange, and placed first in the next block.

Leer en el capítulo →