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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Conversion arbitrage, reversal arbitrage?

También llamado: conversion arbitrage · reversal arbitrage

Definition 20.1 Market Making and High-Frequency Trading · Capítulo 20 — Options: Cross-Venue and Volatility Arbitrage at Speed

Conversion arbitrage buys the stock, buys a put and sells a call with the same strike and expiry, locking in the strike at expiry, when the call is rich relative to the put and the stock. Reversal arbitrage does the opposite: shorts the stock, sells the put and buys the call, when the call is cheap; it pays the stock’s borrow and any dividends.

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