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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Convolutional neural network?

Definition 8.1 Machine Learning for Markets · Capítulo 8 — Sequence Models on Order Books

A convolutional neural network applies the same small filter at every position of its input: a one-dimensional convolutional layer maps a sequence $z_1,\dots,z_T$ of $d$ -vectors to $u_t = \mathrm{act}(\sum_{j=0}^{k-1}B_jz_{t+j-\lfloor k/2\rfloor} + c)$ , with $k$ filter matrices $B_j$ shared across $t$ .

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