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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Credit-hedged convertible?

Definition 8.3 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desks · Capítulo 8 — Convertible Arbitrage

A credit-hedged convertible is a delta-hedged convertible to which the arbitrageur adds credit protection (credit default swaps, Book 2, chapter 23, or a short position in the issuer’s straight bonds) sized to the bond’s sensitivity to the issuer’s credit, so that the position keeps its option value and carry without the default risk.

Leer en el capítulo →