جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Dictionary, run-length, delta encoding; bit packing؟

يُعرف أيضًا باسم: dictionary encoding · run-length encoding · delta encoding · bit packing

Definition 3.5 Research, Data and Risk Platforms · الفصل 3 — Columnar Formats

Dictionary encoding stores a column’s distinct values once and each value as an index into them. Run-length encoding stores each run of equal consecutive values as the value and the run’s length. Delta encoding stores the first value and then each value’s difference from the previous one, usually as the excess over the smallest difference in a block. Bit packing stores small non-negative integers in the fewest bits that hold the largest of them, with no byte boundaries between values.

column (50 000 rows)plaindictionaryrun-lengthdeltabest
date200 0001315449dictionary
symbol, capture order400 00837 917404 432–dictionary
symbol, sorted by symbol400 00837 917480–run-length
timestamp400 000500 009406 259201 085delta
bid400 00099 097410 505137 947dictionary
bid size200 00037 705208 07287 948dictionary
venue400 00812 549318 436–dictionary
Table 3.1. Bytes of each column of one day of quotes under each of firm.colfile’s encodings, before any compression; strings are stored plain as offsets and bytes, and delta encoding applies to integers only. Data: pl_colfmt.encodings_by_column.
اقرأ في الفصل →