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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Feature engineering?

Definition 6.1 Machine Learning for Markets · Capítulo 6 — Feature Engineering, Selection and Importance

Feature engineering is the construction of model inputs from raw data: choosing what to measure (a return, a volume, a book imbalance), over which window, and how to transform it (scale, rank, clip, difference) so that its relation to the target is stable and its values are known at decision time.

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