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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Fill model, touch fill, penetration fill, volume participation cap?

También llamado: fill model · touch fill · penetration fill · volume participation cap

Definition 17.3 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfolios · Capítulo 17 — Event-Driven Backtests

A fill model decides from market data whether a working order executes, at what price and for what quantity. The touch fill fills a limit order in full when a bar trades at its price; the penetration fill only when the bar trades a given number of ticks beyond it; a volume participation cap limits the quantity filled in a bar to a share of the bar’s volume.

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