جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى FX carry basket؟

Definition 14.1 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desks · الفصل 14 — Cross-Currency Basis and FX Carry

An FX carry basket holds long the currencies with the highest short-term interest rates and short those with the lowest, usually in equal weights and against a common base currency, rebalanced as rates change; its return is the rate differential earned plus the change in the exchange rates.

A G10 carry basket against the dollar (long the three highest three-month interbank rates, short the three lowest), cumulative log return, May 2002 to December 2025, from FRED exchange rates and OECD interbank rates. Derived statistics only. Data: s2_fetch_g10.
Figure 14.1. A G10 carry basket against the dollar (long the three highest three-month interbank rates, short the three lowest), cumulative log return, May 2002 to December 2025, from FRED exchange rates and OECD interbank rates. Derived statistics only. Data: s2_fetch_g10.
اقرأ في الفصل →