جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Intraday store, historical store؟

يُعرف أيضًا باسم: intraday store · historical store

Definition 4.6 Research, Data and Risk Platforms · الفصل 4 — A Tick Store on Open Formats

The intraday store holds the current session’s data in the forms written during it, optimised for appending and for recent reads; the historical store holds every compacted day, optimised for reading ranges across days and symbols.

The tick store: capture writes the intraday store as the session runs; compaction at the close turns each day into sorted, partitioned columnar files; one query layer reads the historical partitions and the current day together.
Figure 4.3. The tick store: capture writes the intraday store as the session runs; compaction at the close turns each day into sorted, partitioned columnar files; one query layer reads the historical partitions and the current day together.

أمثلة

Example 4.7 (One window, two stores)

The count of SIM2’s quote changes from 09:32 to 09:35 on each day of the week comes back as 12 291, 996, 1 388, 1 197 and 4 473: four days from the Parquet partitions, the fifth from the intraday IPC table, in one SQL statement that names neither. The query took 18 ms on the laptop.

اقرأ في الفصل →