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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Market-data abstraction?

Definition 12.3 Research, Data and Risk Platforms · Capítulo 12 — Simulation–Production Parity

A market-data abstraction is the one representation of market events that a hosted strategy receives in every environment: here the top of the book as integers — bid, bid size, ask, ask size — with prices in 1/10 000 of the currency unit, whatever the source’s own encoding.

Leer en el capítulo →