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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Payoff scripting language, payoff script?

También llamado: payoff scripting language · payoff script

Definition 19.3 Research, Data and Risk Platforms · Capítulo 19 — Pricing-Library Architecture

A payoff scripting language is a small programming language in which a product’s cash flows are written as events on observation dates — conditions on the path, payments, state carried from date to date — and evaluated by a generic engine on simulated paths. A payoff script is one product written in it: data that the library prices, not code that it must be extended with.

From a script to a price: the tokenizer and the parser build the tree, the schedule is read from its blocks, and either evaluator runs the tree on the library’s paths for the schedule’s dates. — Figure 19.2. From a script to a price: the tokenizer and the parser build the tree, the schedule is read from its blocks, and either evaluator runs the tree on the library’s paths for the schedule’s dates.

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