جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Rate limit, request weight؟

يُعرف أيضًا باسم: rate limit · request weight

Definition 15.4 Markets III: Commodities, Energy and Crypto · الفصل 15 — Centralised Exchanges

A rate limit is the maximum number of requests, or of units of load, that a venue accepts from a client in a time interval, beyond which it rejects requests and may ban the client for a period. A request weight is the number of units a request consumes against such a limit, set by the venue per endpoint to reflect its cost: a full order-book snapshot weighs more than a single order.

A quoting strategy on five instruments under a limit of 100 orders per 10 seconds: 5 quote updates a second, 25 a second in a volatile minute (seconds 60 to 119). Queued and sent in order, the backlog reaches 900 updates and the oldest waits 89 seconds; coalesced (only the latest quote per instrument kept), nothing waits. Illustrative rates; the limits are those of . Data: the chapter’s tutorial.
Figure 15.2. A quoting strategy on five instruments under a limit of 100 orders per 10 seconds: 5 quote updates a second, 25 a second in a volatile minute (seconds 60 to 119). Queued and sent in order, the backlog reaches 900 updates and the oldest waits 89 seconds; coalesced (only the latest quote per instrument kept), nothing waits. Illustrative rates; the limits are those of Box 15.1. Data: the chapter’s tutorial.
اقرأ في الفصل →