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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Reference pricer?

Definition 28.4 Derivatives and Volatility · Capítulo 28 — Build: A Pricing Library

A reference pricer is an independent, slow and accurate implementation of a valuation, kept to test production engines against: a closed form where one exists, otherwise a converged grid or a large simulation, with its own accuracy known.

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