جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Rich-cheap signal؟

Definition 10.3 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desks · الفصل 10 — Government-Bond Relative Value

A rich-cheap signal ranks bonds by their fitted-curve residuals, often scaled by each bond’s own history, to choose which to buy (the cheapest) and which to sell (the richest) in a hedged relative-value book.

How fast the synthetic bonds’ fitted residuals decay: the regression slope of the residual h days later on today’s, pooled over bonds, against the planted two-part error and its fast part alone (half-life 40 days). Data: s2_bondrv.decay.
Figure 10.2. How fast the synthetic bonds’ fitted residuals decay: the regression slope of the residual hh days later on today’s, pooled over bonds, against the planted two-part error and its fast part alone (half-life 40 days). Data: s2_bondrv.decay.
اقرأ في الفصل →

مصطلحات ذات صلة