Risk pooling is combining positions from several sources before hedging, so that offsetting exposures cancel and only the net is traded.
Quantitative Finance · Glossaire
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Markets II: Rates, FX and CreditMarchés En ligne
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Rates, Credit, XVA and RiskTaux, crédit et risque En ligne
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Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, PortfoliosRecherche En ligne
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Strategies I: Equities and FuturesStratégies En ligne
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Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank DesksStratégies En ligne
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Microstructure and ExecutionExécution En ligne
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Market Making and High-Frequency TradingMarket making En ligne
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Machine Learning for MarketsMachine learning En ligne
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Research, Data and Risk PlatformsTechnologie En ligne
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The Desk and the FirmLa société En ligne
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The Industry: Firms, Roles and CareersCarrières En ligne
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The Interview BookCarrières En ligne
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