جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Simple binary encoding؟

Definition 16.6 Low-Latency Software · الفصل 16 — Protocols II: Binary Exchange Protocols

Simple binary encoding (SBE) is the FIX Trading Community’s standard for binary messages: fields of native binary types at fixed positions described by an XML message schema, each message preceded by a small header that gives the length of its fixed block, a template identifier, the schema’s identifier and its version; the byte order is a property of the schema, little-endian by default.

Decoding the order messages of 60 seconds of the simulator’s line A (about 32 000 messages), median of 21 passes: Book 1’s decoder (a copy and a std::function call per message), the generated flyweights in both byte orders, and, in the last two bars, every packet framed and every message dispatched. Measured on a laptop (Intel Core Ultra 7 155H) under WSL2, no isolated cores; GCC 11 at -O2, Rust 1.97 release. Data: bench_wire.py.
Figure 16.3. Decoding the order messages of 60 seconds of the simulator’s line A (about 32 000 messages), median of 21 passes: Book 1’s decoder (a copy and a std::function call per message), the generated flyweights in both byte orders, and, in the last two bars, every packet framed and every message dispatched. Measured on a laptop (Intel Core Ultra 7 155H) under WSL2, no isolated cores; GCC 11 at -O2, Rust 1.97 release. Data: bench_wire.py.
اقرأ في الفصل →