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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Take threshold?

Definition 7.3 Market Making and High-Frequency Trading · Capítulo 7 — Short-Horizon Alpha

A take threshold is the size of short-horizon forecast beyond which a market maker crosses the spread instead of waiting to be filled: at least half the spread plus the taker fee, plus a margin for the forecast’s error and for the other traders who see the same signal.

Leer en el capítulo →