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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Theoretical value?

Definition 26.1 Derivatives and Volatility · Capítulo 26 — Options Market Making in Practice

The theoretical value of an option, for a market maker, is its price on the market maker’s current surface, forward and discount curve: the reference around which it sets its bid and ask, updated with every move of the underlying and every refit.

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