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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Tick size, price level?

También llamado: tick size · price level

Definition 1.2 Microstructure and Execution · Capítulo 1 — The Limit Order Book

The tick size $\delta_{\mathrm{tick}}$ is the smallest price increment a venue accepts for an instrument: every limit price is an integer multiple of it. A price level is the set of resting orders on one side of the book at one price.

Leer en el capítulo →