جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Venue clock skew؟

Definition 20.6 Networks, Hardware and Trading Infrastructure · الفصل 20 — API Engineering for Crypto Venues

Venue clock skew is the difference between the clock that stamps a venue’s messages (its event and transaction times) and the firm’s own synchronised clock, which varies over time; it is estimated, never given.

Simulation: a venue clock running 3 to 5\, m s ahead of the firm’s over an hour, messages at ten a second with a minimum one-way delay of 0.8\, m s and exponential jitter; the one-minute minimum tracks the truth within 15\, µ s. Data: fig_api.py, nw_api.skew_series().
Figure 20.4. Simulation: a venue clock running 3 to 5 ms5\,\mathrm{m}\mathrm{s} ahead of the firm’s over an hour, messages at ten a second with a minimum one-way delay of 0.8 ms0.8\,\mathrm{m}\mathrm{s} and exponential jitter; the one-minute minimum tracks the truth within 15 µs15\,\text{µ}\mathrm{s}. Data: fig_api.py, nw_api.skew_series().
اقرأ في الفصل →