جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Venue profile؟

Definition 29.1 Market Making and High-Frequency Trading · الفصل 29 — A Venue Playbook

A venue profile is a structured, versioned record of what a trading strategy must know about a venue before sending it an order (its matching rule, tick and lot, fees and their unit, market-data feed, order types, delays, message budget, session and known quirks), together with the strategy’s own parameters for that venue, validated by rules that tie the two together.

A venue profile and what it produces. The venue half and the quoting half are validated together; a valid profile yields the simulator’s configuration (Book 10’s exchange simulator), the quoter’s parameters, and the rows for Book 1’s venue registry and fee-schedule engine. The chapter runs one quoter on every simulated profile with the home venue’s parameters and with the profile’s own. Source: firm.venueprofile.
Figure 29.1. A venue profile and what it produces. The venue half and the quoting half are validated together; a valid profile yields the simulator’s configuration (Book 10’s exchange simulator), the quoter’s parameters, and the rows for Book 1’s venue registry and fee-schedule engine. The chapter runs one quoter on every simulated profile with the home venue’s parameters and with the profile’s own. Source: firm.venueprofile.
اقرأ في الفصل →