جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Algorithmic differentiation, forward and reverse modes, dual numbers؟

يُعرف أيضًا باسم: algorithmic differentiation · forward mode · dual number · reverse mode · adjoint mode

Definition 28.10 Quantitative Methods · الفصل 28 — Transforms, Interpolation and Algorithmic Differentiation

Algorithmic differentiation computes derivatives of a function given as a program by applying the chain rule to its elementary operations, exactly up to rounding. Forward mode propagates, with each value, its derivative along one input direction; dual numbers a+bϵa + b\epsilon with ϵ2=0\epsilon^2 = 0 implement it, since f(a+bϵ)=f(a)+f′(a)bϵf(a + b\epsilon) = f(a) + f'(a)b\epsilon (Wengert, 1964). Reverse mode records the operations and then propagates adjoints vˉ=∂y/∂v\bar v = \partial y/\partial v from the output back to every input (Linnainmaa, 1976, from his 1970 master’s thesis on rounding errors; Griewank, 2012, recounts several independent discoveries); in finance it is called adjoint mode, or AAD.

اقرأ في الفصل →