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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Alternating direction method of multipliers?

Definition 24.8 Quantitative Methods · Capítulo 24 — Numerical Optimisation in Practice

The alternating direction method of multipliers (ADMM) minimises $f(x) + g(z)$ subject to $x = z$ by alternating $x \leftarrow \operatorname{prox}_{f/\rho}(z - u)$ , $z \leftarrow \operatorname{prox}_{g/\rho}(x + u)$ , $u \leftarrow u + x - z$ (Boyd, Parikh, Chu, Peleato and Eckstein, 2011).

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