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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Annuity measure?

Definition 5.9 Quantitative Methods · Capítulo 5 — Girsanov and Changes of Numeraire

For a swap with fixed payments at $T_1 < \dots < T_n$ and accrual fractions $\delta_i$ , the annuity measure $\mathbb Q^A$ is the equivalent martingale measure for the numeraire $A_t = \sum_i\delta_iP(t, T_i)$ , the annuity of One Quant Book 2, chapter 9.

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