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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Antithetic variates, control variate, stratified sampling?

También llamado: antithetic variates · control variate · stratified sampling

Definition 26.4 Quantitative Methods · Capítulo 26 — Monte Carlo

Antithetic variates pair each draw $Z$ with $-Z$ (each uniform $U$ with $1 - U$ ) and average $\frac12(f(Z) + f(-Z))$ . A control variate is a variable $C$ with known mean, used in $\hat\mu_\beta = \frac1n\sum_i(Y_i - \beta(C_i - \E C))$ . Stratified sampling partitions the space of an input into strata of known probability $p_s$ and draws a fixed number $n_s = np_s$ in each.

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