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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Brownian bridge?

Definition 2.13 Quantitative Methods · Capítulo 2 — Brownian Motion

A Brownian bridge from $x$ to $y$ on $[t_0, t_1]$ is a Brownian motion conditioned on $W_{t_0} = x$ and $W_{t_1} = y$ ; from $0$ to $0$ on $[0, T]$ it can be written $W_t - (t/T)W_T$ , a centred Gaussian process with covariance $s(T - t)/T$ for $s \le t$ .

Leer en el capítulo →