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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Certainty equivalent?

Definition 9.7 Quantitative Methods · Capítulo 9 — Stochastic Control

The certainty equivalent of a random wealth $W$ is the sure amount $c$ with $U(c) = \E[U(W)]$ ; over a horizon $T$ , the certainty-equivalent return is $\ln(c/W_0)/T$ .

Leer en el capítulo →