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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Characteristic function?

Definition 1.4 Quantitative Methods · Capítulo 1 — Probability at Speed

The characteristic function of a random variable $X$ is $\varphi_X(u) = \E[e^{\iu uX}]$ , $u \in \R$ ; of a random vector, $\varphi_X(u) = \E[e^{\iu u^\top X}]$ , $u \in \R^d$ . It exists for every law, determines it, and turns sums of independent variables into products.

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