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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Cointegration, cointegrating vector, cointegration rank?

También llamado: cointegration · cointegrating vector · cointegration rank

Definition 20.5 Quantitative Methods · Capítulo 20 — Multivariate Series and Cointegration

The components of a vector of unit-root processes are cointegrated (cointegration) if some linear combination $\beta^\top Y_t$ is stationary; $\beta$ is a cointegrating vector. The number of linearly independent cointegrating vectors is the cointegration rank $r$ , and $k - r$ is the number of common stochastic trends.

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