Alle boeken

Professioneel

Apps Over Coach Inloggen Begin met lezen

Quantitative Finance · Begrippenlijst

Wat is Compensated Poisson process?

Definition 6.2 Quantitative Methods · Hoofdstuk 6 — Jump Processes

The compensated Poisson process is N~t=Nt−λt\tilde N_t = N_t - \lambda t; for a compound Poisson process, Jt−λE[Y]tJ_t - \lambda\E[Y]t.

Lees in het hoofdstuk →