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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Counterparty exposure?

Definition 17.2 Rates, Credit, XVA and Risk · Capítulo 17 — Counterparty Exposure

The counterparty exposure at a future date $t$ is the loss if the counterparty defaults then and nothing is recovered: $E_t = \max(V_t-C_t,0)$ , with $V_t$ the value of the contracts to the bank and $C_t$ the collateral it can keep.

Leer en el capítulo →