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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Covariance matrix, sample covariance matrix?

También llamado: covariance matrix · sample covariance matrix

Definition 22.1 Quantitative Methods · Capítulo 22 — Covariance Estimation and Random Matrices

The covariance matrix of a random vector $r \in \R^N$ is $\Sigma = \E[(r - \mu)(r - \mu)^\top]$ . From $T$ observations $r_1, \dots, r_T$ with sample mean $\bar r$ , the sample covariance matrix is $S = \frac1T\sum_t(r_t - \bar r)(r_t - \bar r)^\top$ (or with divisor $T - 1$ ).

Leer en el capítulo →