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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es CUPED?

Definition 21.5 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfolios · Capítulo 21 — Live Experiments

CUPED (controlled experiments using pre-experiment data; Deng, Xu, Kohavi and Walker) compares the arms on the adjusted outcome $y - (x - \bar x)^\top\theta$ , where $x$ are covariates the treatment cannot affect and $\theta$ is the coefficient of the regression of $y$ on $x$ pooled over both arms.

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