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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Discrete hedging error?

Definition 4.7 Derivatives and Volatility · Capítulo 4 — Greeks and the Hedging P&L

The discrete hedging error is the difference between the terminal value of an option hedged at $N$ dates and that of the same option hedged continuously, when realised volatility equals the hedging volatility. Its mean is close to zero and its standard deviation falls like $1/\sqrt N$ .

Leer en el capítulo →