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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Dynamic programming, feedback control?

También llamado: dynamic programming · feedback control

Definition 9.3 Quantitative Methods · Capítulo 9 — Stochastic Control

Dynamic programming computes the value function backward in time with the one-step principle, $V_t(x) = \max_u\{f(t, x, u) + \E[V_{t+1}(X_{t+1}) \mid X_t = x, u]\}$ , from $V_T = g$ . A feedback control is a control of the form $u_t = u^*(t, X_t)$ , a function of the current state; dynamic programming produces one.

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