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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Engle–Granger test?

También llamado: Engle--Granger test

Definition 20.7 Quantitative Methods · Capítulo 20 — Multivariate Series and Cointegration

The Engle–Granger test regresses one variable on the others in levels and applies a Dickey–Fuller test to the residuals, with critical values that account for the estimated coefficients.

Null distributions of the Dickey–Fuller statistic for one random walk and for the least-squares residual of one random walk regressed on two others, from 4 000 simulated samples of 1 000 days; the dashed lines are their 5% points, -2.92 and -3.75. Data: the chapter’s tutorial, seeded. — Figure 20.2. Null distributions of the Dickey–Fuller statistic for one random walk and for the least-squares residual of one random walk regressed on two others, from 4 000 simulated samples of 1 000 days; the dashed lines are their 5% points, $-2.92$ and $-3.75$ . Data: the chapter’s tutorial, seeded.

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