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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Estimator, unbiased, consistent, standard error?

También llamado: estimator · unbiased estimator · consistent estimator · standard error

Definition 11.1 Quantitative Methods · Capítulo 11 — Estimation

An estimator $\hat\theta_n$ of a parameter $\theta_0$ is a function of the data $X_1, \dots, X_n$ . It is an unbiased estimator if $\E[\hat\theta_n] = \theta_0$ , and a consistent estimator if $\hat\theta_n \xrightarrow{\P} \theta_0$ as $n \to \infty$ . Its standard error $\mathrm{se}(\hat\theta_n)$ is (an estimate of) its standard deviation.

Leer en el capítulo →