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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Euler–Maruyama scheme?

También llamado: Euler--Maruyama scheme

Definition 4.3 Quantitative Methods · Capítulo 4 — Stochastic Differential Equations

The Euler–Maruyama scheme on the grid $t_k = k\Delta t$ is $\hat X_{k+1} = \hat X_k + \mu(t_k, \hat X_k)\Delta t + \sigma(t_k, \hat X_k)\sqrt{\Delta t}\,Z_k$ , with $Z_k$ independent standard normals.

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