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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es EWMA volatility?

Definition 18.4 Quantitative Methods · Capítulo 18 — Volatility Models

The EWMA volatility with decay $\lambda$ is $h_t = \lambda h_{t-1} + (1 - \lambda)r_{t-1}^2$ : an exponentially weighted average of past squared returns. RiskMetrics (1996) set $\lambda = 0.94$ for daily data.

Leer en el capítulo →