جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Finite-difference method, method of lines, non-uniform grid؟

يُعرف أيضًا باسم: finite-difference method · method of lines · non-uniform grid

Definition 27.1 Quantitative Methods · الفصل 27 — Finite-Difference Methods

A finite-difference method replaces the derivatives of a differential equation by difference quotients of the values on a grid of nodes. The method of lines discretises space first, turning the equation into a system of ordinary differential equations U˙=LhU\dot U = L_hU in time, then applies a time-stepping scheme. On a non-uniform grid the spacings hi−=xi−xi−1h_i^- = x_i - x_{i-1} and hi+=xi+1−xih_i^+ = x_{i+1} - x_i differ; the three-point formulas

uxx≈2ui−1h−(h−+h+)−2uih−h++2ui+1h+(h−+h+),u_{xx} \approx \frac{2u_{i-1}}{h^-(h^- + h^+)} - \frac{2u_i}{h^-h^+} + \frac{2u_{i+1}}{h^+(h^- + h^+)},
ux≈−h+ui−1h−(h−+h+)+(h+−h−)uih−h++h−ui+1h+(h−+h+)u_x \approx \frac{-h^+u_{i-1}}{h^-(h^- + h^+)} + \frac{(h^+ - h^-)u_i}{h^-h^+} + \frac{h^-u_{i+1}}{h^+(h^- + h^+)}

are exact on quadratics.

اقرأ في الفصل →