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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Gamma exposure estimate?

Definition 6.1 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desks · Capítulo 6 — Zero-Day Options and Dealer-Gamma Flows

A gamma exposure estimate is the dealers’ total gamma computed from open interest by strike and an assumption about which side dealers hold, usually that they are long the calls customers sell and short the puts customers buy: $\sum_K (\text{call OI}_K - \text{put OI}_K)\,\Gamma_K$ under that convention.

Leer en el capítulo →