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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Generative model?

Definition 16.1 Machine Learning for Markets · Capítulo 16 — Generative Models and Synthetic Data

A generative model is a model of the distribution of the data that can draw new samples from it. For market data the samples are paths (of returns, order-book states, curves) or windows of them, and the model is judged by whether the samples are useful for the purpose, not only by whether they look real.

Leer en el capítulo →