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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Gradient descent, line search?

También llamado: gradient descent · line search

Definition 24.1 Quantitative Methods · Capítulo 24 — Numerical Optimisation in Practice

Gradient descent iterates $x_{k+1} = x_k - t_k\nabla f(x_k)$ . A line search chooses the step $t_k$ along the descent direction, for instance to satisfy the Wolfe conditions: sufficient decrease, $f(x + td) \le f(x) + c_1t\nabla f(x)^\top d$ , and a curvature condition, $|\nabla f(x + td)^\top d| \le c_2|\nabla f(x)^\top d|$ , with $0 < c_1 < c_2 < 1$ .

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