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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Granger causality?

Definition 20.4 Quantitative Methods · Capítulo 20 — Multivariate Series and Cointegration

A series $X$ Granger-causes $Y$ if the past of $X$ improves the prediction of $Y$ beyond the past of $Y$ and of the other variables (Granger, 1969); in a VAR, if the coefficients of the lags of $X$ in $Y$ ’s equation are not all zero, tested by an $F$ -statistic.

Leer en el capítulo →