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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es IC-weighted blend, maximum-ICIR blend?

También llamado: IC-weighted blend · maximum-ICIR blend

Definition 14.3 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfolios · Capítulo 14 — Signal Combination

An IC-weighted blend sets each weight proportional to the signal’s past mean IC (zero if negative). A maximum-ICIR blend sets $w \propto \Sigma^{-1}\mu$ , with $\mu$ the vector of the signals’ past mean ICs and $\Sigma$ the covariance of their IC time series: the weights that maximise the blended IC’s mean over its standard deviation.

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