جميع الكتب

مهني

1 Markets I: The Ecosystem and Exchange-Traded Marketsالأسواق عبر الإنترنت 2 Markets II: Rates, FX and Creditالأسواق عبر الإنترنت 3 Markets III: Commodities, Energy and Cryptoالأسواق عبر الإنترنت 4 Quantitative Methodsالأساليب عبر الإنترنت 5 Derivatives and Volatilityالمشتقات عبر الإنترنت 6 Rates, Credit, XVA and Riskالفائدة والائتمان والمخاطر عبر الإنترنت 7 Research Craft: Predictors, Backtests, Measurement, Portfoliosالبحث عبر الإنترنت 8 Strategies I: Equities and Futuresالاستراتيجيات عبر الإنترنت 9 Strategies II: Volatility, Relative Value, Macro and the Bank Desksالاستراتيجيات عبر الإنترنت 10 Microstructure and Executionالتنفيذ عبر الإنترنت 11 Market Making and High-Frequency Tradingصناعة السوق عبر الإنترنت 12 Machine Learning for Marketsتعلم الآلة عبر الإنترنت 13 Low-Latency Softwareالتكنولوجيا عبر الإنترنت 14 Networks, Hardware and Trading Infrastructureالتكنولوجيا عبر الإنترنت 15 Research, Data and Risk Platformsالتكنولوجيا عبر الإنترنت 16 The Desk and the Firmالشركة عبر الإنترنت 17 The Industry: Firms, Roles and Careersالمسارات المهنية عبر الإنترنت 18 The Interview Bookالمسارات المهنية عبر الإنترنت
التطبيقات حول المدرب تسجيل الدخول ابدأ القراءة

Quantitative Finance · المسرد

ما معنى Implied-price arbitrage؟

Definition 15.2 Market Making and High-Frequency Trading · الفصل 15 — Futures Market Making

Implied-price arbitrage is trading a spread book against its two outright books when the spread’s direct price is outside the range implied by the outrights (or the reverse), before the exchange’s implied matching or other traders close the gap.

Implied-price arbitrages between three calendar-spread books and four outright books, per thousand spread-book observations, against how many market-data events the spread books’ quotes lag the outrights; the curve’s level and slope move 0.6 and 0.4 ticks an event; 5 000 events. Data: hf_futures.implied.
Figure 15.2. Implied-price arbitrages between three calendar-spread books and four outright books, per thousand spread-book observations, against how many market-data events the spread books’ quotes lag the outrights; the curve’s level and slope move 0.6 and 0.4 ticks an event; 5 000 events. Data: hf_futures.implied.
اقرأ في الفصل →