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Quantitative Finance · Glossaire

Qu'est-ce que « Infeasibility certificate » ?

Definition 23.6 Quantitative Methods · Chapitre 23 — Convex Optimisation

An infeasibility certificate for the linear system Ax=bAx = b, Gx≤hGx \le h is a pair (λ≥0,ν)(\lambda \ge 0, \nu) with G⊤λ+A⊤ν=0G^\top\lambda + A^\top\nu = 0 and h⊤λ+b⊤ν<0h^\top\lambda + b^\top\nu < 0.

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