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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Inhomogeneous Poisson process, Cox process?

También llamado: inhomogeneous Poisson process · Cox process

Definition 7.3 Quantitative Methods · Capítulo 7 — Point Processes and Hawkes Processes

An inhomogeneous Poisson process has a deterministic intensity $\lambda(t)$ : counts in disjoint intervals are independent Poisson with means $\int\lambda(t)\,dt$ . A Cox process (doubly stochastic Poisson process) is a Poisson process whose intensity is itself a random process, independent of the events it drives.

Leer en el capítulo →