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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Just-in-time liquidity?

Definition 20.11 Markets III: Commodities, Energy and Crypto · Capítulo 20 — Automated Market Makers

Just-in-time liquidity is concentrated liquidity added in a narrow range immediately before a large pending swap, in the same block, and removed immediately after it, so as to earn most of the swap’s fee while bearing almost none of the pool’s arbitrage losses.

Leer en el capítulo →