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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Karush–Kuhn–Tucker conditions?

También llamado: Karush--Kuhn--Tucker conditions

Definition 23.7 Quantitative Methods · Capítulo 23 — Convex Optimisation

The Karush–Kuhn–Tucker conditions at $(x, \lambda, \nu)$ are primal feasibility, dual feasibility ( $\lambda \ge 0$ ), complementary slackness ( $\lambda_ig_i(x) = 0$ ) and stationarity, $\nabla f(x) + \sum_i\lambda_i\nabla g_i(x) + A^\top\nu = 0$ (Karush, 1939; Kuhn and Tucker, 1951).

Leer en el capítulo →